Ему удалось заметить странные закономерности в книге ордеров, которые как раз относились к HFT трейдерам. Торговля по объемам подразумевает под собой некое количество акций, либо контрактов, которые проданы либо куплены, открыты либо закрыты за определенный период. Под определенным периодом обычно понимают один торговый метод ганна день. На Форексе нельзя просто так оценить реальные торговые объемы.
Подписывайтесь на наши статьи! Исследования, статистика и кейсы финансовых рынков
Но сегодня рынки электронные и регулируемые, так что данные можно (и нужно) собирать и тестировать. В истории трейдинга все равно есть много историй о манипуляциях. Как уже отметили выше, в книге “Воспоминания биржевого спекулянта” описываются такие манипуляции трейдером Джесси Ливермором.
Тренд — лучшее, что вы можете использовать в своей торговле. Исследования тренд-аномалий за 136 лет
Тогда Тома взяли на работу в синдикат, его обязанностью было построение графиков. В те времена еще не было компьютеров, и трейдеры строили графики цены и объема торгов акциями, используя ватман, карандаш и линейку. Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка — отношение предложения и спроса на рынке. Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка.
Клуб Empirix Prime для системных рациональных эффективных трейдеров
Разбираемся, для чего и как нужно анализировать объемы торгов. VSA — Volume Spread Analysis — это универсальный подход к оценке силы и слабости рынка, основанный на анализе действия цены и объема. 1 Цена начинает двигаться вниз очень медленно барами с узкими спредами вниз и на понижающимся объеме, вплоть до того, пока не возникнет либо ап-траст, либо „отсутвие предложение”( no supply), либо „слабость В”. Чем выше будет закрытие бара останавливающего объема, тем больше вероятность скорейшего разворота, чем ниже закрытие бара, тем меньше силы и глубже продолжится движение вниз. Значит усилие (в виде объема и среднего/широкого спреда с закрытием в верхней трети) было РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ, рынок показал результат.
- Эта поддержка акции будет выброшена назад на рынок при первой же благоприятной возможности, как правило, на техническом отскоке, который обычно следует за кульминацией продаж.
- Под определенным периодом обычно понимают один торговый день.
- Он встречает поток панических продаж своей сеткой BUY-limit ордеров.
- В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения.
- На что Том ответил, что в чистом виде это не Bag Holding, потому что не был достигнут хотя бы локальный минимум, но этот бар однозначно представляет собой проявление силы.
- Пример паттерна VSA «Тестирование спрос/предложение».
- Это и будет дифференциальными признаками фазы накопления.
Также еще напомним, что рынок Форекс децентрализован, поэтому нет возможности получить картину открытых позиций по конкретному активу. Доступен только тиковый объем показывающий общее количество открытых сделок в единицу времени и только по вашему брокеру. Несмотря на подобную ограниченность, тиковые данные вполне могут использоваться в VSA.
Падающий тренд также на коррекциях характеризуется растущим объемом. Чтобы выйти из этой схемы и понизить свой риск стать жертвой биржевой игры — скачайте ATAS, загрузите кластерный график вашего рабочего рынка, и пронаблюдайте за паттернами на максимумах и минимумах. Это — путь к тому, чтобы “выйти из толпы” и принимать самостоятельные взвешенные решения, путь к вашему выживанию на финансовых рынках. Биржа — это рынок по продаже финансовых продуктов, и немногие знают реальную справедливую цену (Equilibrium price) бумаг, которые котируются на бирже. К числу этих немногих относятся так называемые рыночные профессионалы.
Для этого используют так называемый тиковый объем, который подразумевает количество совершенных торговых операций за определенную единицу времени. Так звучит вопрос, который регулярно задают себе успешные трейдеры. Если они могут на него однозначно ответить, то зарабатывают с вероятностью близкой к 100%.
Прогноз на основе динамики изменения рыночного объема считается одним из самых надежных. Методики применимы к любому биржевому активу, так как в большей степени связаны с психологией трейдинга участников торгов, а не с математическими расчетами как в технических индикаторах. Одной из самых популярных стратегий данной группы является VSA анализ (Volume Spread Analysis). «Вхожу в рынок, на 99% уверен, что цена пойдет в моем направлении, а она разворачивается и ведет себя с точностью до наоборот».
То есть возможность манипуляций становится затратной для крупных участников. Теперь изучим актуальность метода на современных рынках. Метод появился на фондовых площадках в первой половине 20-го века. Позже Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня. Когда появились компьютеры, Том решил внедрить автоматизацию.
Паттерн Bag Holding — это паттерн, зеркально обратный модели End Of Rising Market. То есть, происходит “вверх ногами перевернутая” ситуация. Оно началось 11 декабря, когда акции “Газпром” упали на 1,5%. Затем снижение продолжилось вплоть до минимума около 146 рублей за акцию на дне 25 декабря 2018. Поводом для начала снижения послужил призыв США к европейским странам выйти из проекта строительства трубопровода «Северный поток-2».
Новичкам будет сложнее усвоить принципы торговли, если они не будут знакомы с базовыми понятиями. Им лучше начинать с ценообразования, а не углубляться в побарный анализ. Полезно запомнить паттерны, отработать стратегию на демонстрационном счете, а потом переходить к заключению сделок. Если рассмотреть ценовое движение, то можно выделить фазу, когда происходит накопление.
О наплыве ордеров на продажу свидетельствуют яркие красные кластеры на баре 1. Итак, что же такое Кульминация покупок и Кульминация продаж VSA? Кульминации покупок происходят на вершинах рынка, кульминации продаж — на минимумах. В целом, эти паттерны VSA являются “братьями”, так как процессы, которые происходят на рынке в этих случаях являются зеркальными отражениями. А главной отличительной чертой вероятно является то, что движимой силой Кульминации продаж являются такие человеческие эмоции, как паника и страх.
Видимо, крупные игроки не настолько бывают сильными, что могут поглотить все рыночное предложение. Немного снижают цену, но не доводят её до массовых закрытий. А далее резко скупают всё по рынку и цена выстреливает вверх. Уже разочаровавшиеся трейдеры видят это и, наверно, впадают в состояние эйфории. Почти признанный убыток превращается на глазах в прибыль! Все сидят в ожидании дальнейшего продолжения движения.
Как только происходит дисбаланс, начинается рост или падение котировок. Метод торговли широко используется на Форекс, его применяют трейдеры, работающие на фондовых и товарных биржах, а также специалисты, торгующие фьючерсами. Volume Spread Analysis (VSA) – метод описывающий закономерности и взаимосвязи между изменением цены объема на определенном временном промежутке и его влияние на формирование последующих котировок. Крупных интересов и спонсоров различных акций, которые в настоящее время видят прекрасную возможность покрыть shorts по низким ценам, которые они продали выше.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.